Si racconta che alcuni marinai sorpresi da una tempesta al largo di Pizzo abbiano fatto voto di scavare una cappella nel tenero tufo della costa se fossero sopravvissuti, e la loro gratitudine nel XVII secolo diede inizio a una tradizione che le famiglie del posto continuarono ad arricchire per due secoli.
Il risultato è una chiesa scavata nella roccia che si affolla sempre più man mano che ci si addentra, decine di santi e figure bibliche di pietra che emergono direttamente dalle pareti rocciose, alcuni rozzi e popolari, altri sorprendentemente raffinati, tutti illuminati da aperture naturali verso la spiaggia appena fuori. I lavori di restauro nel corso dei decenni hanno stabilizzato la pietra tenera, ma la chiesa continua a sembrare fatta a mano più che costruita.
